期货自动化交易软件（以下简称“软件”）是一种基于算法策略的程序化交易工具，旨在通过预设规则自动执行期货合约的买卖操作。其核心功能包括行情实时解析、策略回测验证、多账户并行操作及高频交易优化。例如，软件可融合多期货公司行情数据（如MA801合约每秒6次Tick），突破传统交易平台的速度限制，适用于套利、趋势跟踪等策略。
区别于文华财经等封闭式平台，该软件支持用户自定义策略编码（Python/Java），并集成CTP接口直接对接交易所系统，避免第三方软件的高昂手续费。其模块化设计允许在同一机器人中管理多个账户与合约，降低操作复杂度。
软件采用分层架构，分为数据层、策略层、执行层与风控层（图1）：
| 组件 | 最低配置 | 推荐配置 |
| CPU | 4核处理器（Intel i5） | 8核处理器（Intel Xeon） |
| 内存 | 8GB DDR4 | 32GB DDR4 |
| 存储 | 256GB SSD | 1TB NVMe SSD |
| 网络 | 100Mbps带宽 | 专线接入（延迟≤1ms） |
1. 编码策略：使用Python编写均线交叉策略（示例代码见附录A）；
2. 历史回测：加载5年期主力合约数据，优化参数至夏普比率≥2.0；
3. 模拟盘测试：在SimNow环境验证策略稳定性。
1. 连接实盘：输入期货公司提供的BrokerID、TradeServer地址；
2. 启动监控：通过Dashboard实时查看资金曲线、成交明细；
3. 异常处理：启用熔断机制，当行情中断时自动暂停交易。
python
均线交叉策略
def on_tick(tick):
fast_ma = talib.MA(tick.close, timeperiod=5)
slow_ma = talib.MA(tick.close, timeperiod=20)
if fast_ma[-1] > slow_ma[-1] and not hold_long:
buy_open(tick.symbol, lot=1)
elif fast_ma[-1] < slow_ma[-1] and hold_long:
sell_close(tick.symbol, lot=1)
代码来源：FMZ量化框架
期货自动化交易软件通过技术手段将交易决策转化为可执行的程序化指令，显著提升了市场参与效率。未来，随着AI与区块链技术的融合（如智能合约自动清算），该类软件将在风险控制与策略多样性上实现更大突破。开发者需持续关注JR/T 0276等行业标准，确保系统符合监管动态与市场需求。
